内容简介
《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。
作者简介
姜礼尚（1935年10月—2026年5月8日）是中国大陆数学家、数学教育家，同济大学数学研究所所长，1989至1996年任苏州大学校长。2005年获得第七届华罗庚数学奖。 == 生平 == 姜礼尚祖籍苏州吴县，1935年10月出生于上海。于1954年毕业于北京大学数学系，并在北京航空学院开始了他的教学生涯。1957年春，他回到北京大学，成为周毓麟的研究生，专攻偏微分方程。他于1961年在北京大学完成学业，并留校任教至1986年。
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